三大中央企业指数3月30日发布
全面刻画央企控股上市公司整体表现
2009年03月16日 11:29 1116次浏览 来源: 上交所 分类: 有色市场
上交所和中证指数公司表示,中央企业控股上市公司不仅是中国经济的中流砥柱,也是证券市场稳定健康发展的核心力量。中央企业控股上市公司包括实际控制人为国务院国资委的上市公司以及财政部所属的上市公司,覆盖军工、航天、电信、机场、能源、运输、金融等关系国计民生的支柱行业,资产规模和影响力巨大。
中证中央企业综合指数样本由全部央企控股上市公司组成,旨在全面刻画沪深两市中央企业控股上市公司的整体表现;上证中央企业50指数和中证中央企业100指数为成份指数,分别覆盖在沪市以及沪深两市上市的具备一定规模和流动性的中央企业控股上市公司,进一步刻画了沪市及沪深两市大型中央企业控股上市公司股票的整体表现,并为相关指数化投资产品的开发提供基础工具。
最新数据显示,沪深两市共有央企控股上市公司股票260余只,市值为78000余亿元,总市值约占沪深两市A股总市值的56%,流通市值占比接近36%。其中,在上交所上市的央企控股公司股票160余只,占全部沪市A股总市值的59%,流通市值占比为33%。
截至3月13日收盘,上证中央企业50指数为1142点,较基日上涨14%。中证中央企业综合指数为1178点,较基日上涨18%。中证中央企业100指数为1165点,较基日上涨17%。
关于发布中证中央企业综合指数和中证中央企业100指数的公告
为表征沪深两市中央企业控股上市公司的整体表现,为投资者提供新的分析工具和投资标的,中证指数有限公司将于2009年3月30日正式发布中证中央企业综合指数和中证中央企业100指数,指数基日为2008年12月31日,基点为1000点,编制方案附后。
中证指数有限公司
2009年3月16日
中证中央企业综合指数和中证中央企业100指数编制方案
一、指数名称和代码
二、基日和基点
中证中央企业综合指数和中证中央企业100指数基日为2008年12月31日,基点为1000点。
三、样本选取方法
1、样本空间
中证中央企业综合指数样本空间由全部A股股票组成。中证中央企业100指数样本空间由同时满足以下条件的A股股票组成:
中证中央企业综合指数样本;
上市时间超过三个月,除非该股票的日均总市值排在沪深两市前30位;
非ST,*ST股票,非暂停上市股票;
经营状况良好,最近一年无重大违法违规事件,财务报告无重大问题;
股价无明显的异常波动或市场操纵。
2、选样方法
(1)全部中央企业控股上市公司筛选
在沪深两市全部A股中,主要依据上市公司定期报告和股权变动公告判断该上市公司是否为中央企业控股上市公司。判断的主要标准为上市公司实际控制人,将实际控制人为国务院国资委以及财政部控股的上市公司归为中央企业控股上市公司。
(2)指数选样
中证中央企业综合指数选样方法:全部中央企业控股上市公司的股票组成中证中央企业综合指数样本。
中证中央企业100指数选样方法:
第一,计算样本空间内股票最近一年(新股为上市以来)的A股日均成交金额与日均总市值;
第二,对样本空间内股票在最近一年的A股日均成交金额由高到低排名,剔除排名后20%的股票;
第三,对剩余股票按照最近一年日均A股总市值由高到低进行排名,原则上选取排名在前100名的股票作为指数样本。
2.3 指数计算与修正
同沪深300指数。
四、定期调整
中证中央企业综合指数和中证中央企业100指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则,每年定期审核两次样本股,并根据审核结果调整指数样本股。对于中证中央企业100指数,除非原样本股因上市公司实际控制人变更导致的调整比例超过10%,原则上每次调整比例不超过10%。样本股调整实施时间为每年1月份和7月份的第一个交易日。中证中央企业100指数样本股定期调整时设置缓冲区,排名在80名内的新样本优先进入,排名在120名之前的老样本优先保留。
五、临时调整
新的央企控股公司上市后第10个交易日后进入中证中央企业综合指数;当上市公司股权关系发生变动导致其控股属性发生变化或者指数成份股出现吸收合并等事件时,中证中央企业综合指数和中证中央企业100指数样本进行临时调整,两次定期调整之间,中证中央企业100指数的样本数量可多于或少于100只。
关于发布上证中央企业50指数的公告
为反映在上海证券交易所上市的中央企业控股上市公司的整体表现,为投资者提供投资标的,上海证券交易所和中证指数有限公司将于2009年3月30日正式发布上证中央企业50指数,基日为2008年12月31日,基点为1000点,编制方案附后。
上海证券交易所
中证指数有限公司
2009年3月16日
上证中央企业50指数编制方案
一、指数名称和代码
上证中央企业50指数简称上证央企,英文名称为SSE Central State-owned Enterprises 50 Index,英文简称为SSE Central SOEs 50,指数代码为000042。
二、基日和基点
上证中央企业50指数基日为2008年12月31日,基点为1000点。
三、样本选取方法
1、样本空间
上证中央企业50指数的样本空间由同时满足以下条件的A股股票组成:
在上海证券交易所上市的实际控制人为国务院国资委以及财政部控股的上市公司股票;
上市时间超过三个月,除非该股票自上市以来的日均总市值排在沪市前18位;
非ST,*ST股票,非暂停上市股票;
经营状况良好,最近一年无重大违法违规事件,财务报告无重大问题;
股价无明显的异常波动或市场操纵。
2、选样方法
第一,计算样本空间内股票最近一年(新股为上市以来)的A股日均成交金额与日均总市值;
第二,对样本空间内股票在最近一年的A股日均成交金额和日均总市值由高到低排名,然后将两指标的排名结果相加,所得和的排名作为股票的综合排名,原则上选取排名在前50名的股票作为指数样本。
四、指数计算与修正
上证中央企业50指数采用派许加权方法,按照样本股的调整股本数为权数进行加权计算,计算公式为:
其中:调整市值= ∑(股价×调整股本数×权重上限因子),调整股本数的计算方法同上证180指数。权重上限因子介于0和1之间,以使单个样本股权重不超过15%。上证中央企业50指数的修正同上证180指数。
五、定期调整
上证中央企业50指数依据稳定性和动态跟踪相结合的原则,每年定期审核两次样本股,并根据审核结果调整指数样本股。除非原样本股因上市公司实际控制人变更导致的调整比例超过10%,原则上每次调整比例不超过10%。样本股调整实施时间为每年1月份和7月份的第一个交易日。样本股定期调整时设置缓冲区,排名在40名内的新样本优先进入,排名在60名之前的老样本优先保留。
六、临时调整
当上市公司股权关系发生变动导致其控股属性发生变化或者指数成份股出现吸收合并等事件时,将对上证中央企业50指数样本进行临时调整,两次定期调整之间,上证央企的样本数量可多于或少于50只。
七、权重上限因子调整
权重上限因子每年随样本股定期调整而调整两次,调整时间为每年1月和7月的第一个交易日,以调整前最后一个交易日收盘的调整市值来计算调整时的权重上限因子。
当出现样本股临时调整时,以调整前最后一个交易日收盘的调整市值来计算调整时的权重上限因子;当样本股股本结构出现显著变化或者其它原因导致其权重发生突变时,将决定是否对权重上限因子进行临时调整。
责任编辑:王慧
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